CCEE lança calculadora de risco CVaR

Nova ferramenta permite aos agentes verificarem riscos de exposição no Mercado de Curto Prazo segundo os contratos de compra e venda registrados na câmara

Nesta segunda-feira, 15 de janeiro, a CCEE anunciou uma ferramenta que permitirá gerir e mensurar melhor os riscos aos quais os agentes estão expostos no mercado de energia. Trata-se da Calculadora de Risco CVaR (Conditional Value-at-Risk), que permite a todos os agentes verificarem os seus riscos de exposição no Mercado de Curto Prazo – MCP, de acordo com os contratos de compra e venda registrados e validados na câmara. As simulações podem ser efetuadas para períodos de projeção de três até 60 meses.

As informações de entrada são dados de consumo; geração fora do Mecanismo Realocação de Energia – MRE; Garantia Física no MRE; e compra e venda de contratos registrados na Câmara de Comercialização. É possível ainda fazer um comparativo das simulações e exportar o resultado em formato excel.

“A Calculadora de Risco CVaR auxiliará os agentes em sua gestão de risco de exposição no MCP. Além do risco calculado pela CCEE, por meio dos contratos registrados e validados na instituição, o agente poderá realizar simulações com novos volumes de energia e verificar a evolução do seu risco. A ferramenta possui uma apresentação amigável e a sua utilização não impõe que o usuário possua conhecimento prévio sobre análise de risco”, comentou Carlos Dornellas, gerente executivo do Monitoramento, Gestão de Penalidades & Informações.

“A ferramenta foi desenvolvida com foco na experiência de uso pelo agente, sua interface está funcional e intuitiva. Incluímos diversos recursos para agilizar a entrada e manuseio das informações na calculadora”, complementou Danilo Bonamini, gerente executivo de Gestão de Aplicações.

A CCEE utilizava antes a calculadora de risco internamente para quantificar e avaliar o risco de exposição dos agentes no MCP. “A Calculadora CVaR era utilizada como uma ferramenta pela gerência de Monitoramento dos Agentes para acompanhar o comportamento do mercado. A disponibilização da calculadora tem o propósito de ampliar a transparência do método aplicado pelo monitoramento, proporcionando assim, uma maior simetria de conhecimento”, afirmou Dornellas.

A nova ferramenta é uma metodologia de cálculo de risco, que será utilizada pela calculadora para fornecer informações sobre a exposição do agente no mercado de energia. O cálculo é realizado pela média dos 5% maiores e menores cenários de PLD e GSF entre as duas mil séries hidrológicas fornecidas pela equipe de preços da câmara.

No intuito de auxiliar os agentes, foram elaborados três tours guiados diretamente na calculadora CVaR: o primeiro apresenta o cálculo baseado nas informações registradas e validadas na CCEE; o segundo mostra como fazer a simulação com os dados inseridos pelos agentes; e o terceiro faz um comparativo entre a simulação e o cálculo com base nos dados da câmara. Além disso, desenvolveu ainda um documento com o detalhamento das operações e dos cálculos realizados pela ferramenta. Para acessar o simulador, clique aqui.